大福在德国

不知道你们是不是学的john hull的教材，你举的这个公式是call option里面的定价（用black sholes建模）。C是call的现价，右边的两部分，分别是S0是stock现价，E是basispreis,也就是到期交割价格，erT如果我没记错的话，中间好像少了一个负号（e-rT),是折现系数，然后分别两个N,就是Statistik里面的Normalverteilung.右边第一部分代表你到期时的一股的期望收益，第二部分是到期交割支付价格的现值。楼主可以去看看OF&OD,里面都有详细的解释,祝考试顺利。

大福在德国

原帖由 vipbroker 于 2007-1-30 12:37 发表
权利金叫做praemie。
第二个你理解错误了,geld和brief一个是买入价一个是卖出价，并不是你说的一共5欧。
还有什末就问

支持斑竹说法！